Forklare Forhold Til Moving Average Metode

Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under et lengre sikt MA. Simple Moving Average - SMA BREAKING DOWN Enkel Flytende Gjennomsnitt - SMA Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er tilpassbart ved at det kan beregnes for et annet antall tidsperioder, ganske enkelt ved å legge til sluttkursen for sikkerheten i et antall tidsperioder og deretter dele denne summen med antall tidsperioder, noe som gir gjennomsnittsprisen på sikkerheten over tidsperioden. Et enkelt glidende gjennomsnitt svekker ut volatiliteten, og gjør det enklere å se prisutviklingen av et sikkerhetssystem. Hvis det enkle glidende gjennomsnittet peker opp, betyr dette at sikkerhetsprisen øker. Hvis det peker ned, betyr det at sikkerhetsprisen faller. Jo lengre tidsramme for glidende gjennomsnitt, jo glattere det enkle glidende gjennomsnittet. Et kortere glidende gjennomsnitt er mer volatilt, men lesingen er nærmere kildedataene. Analytisk betydning Flytende gjennomsnitt er et viktig analytisk verktøy som brukes til å identifisere dagens prisutvikling og potensialet for endring i en etablert trend. Den enkleste formen av å bruke et enkelt bevegelige gjennomsnitts i analyse, bruker det til å raskt identifisere om en sikkerhet er i en opptrinn eller nedtrengning. Et annet populært, om enn litt mer komplekst analytisk verktøy, er å sammenligne et par enkle bevegelige gjennomsnitt med hver dekning forskjellige tidsrammer. Hvis et kortere sikt enkelt glidende gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, forventes en opptrend. På den annen side signalerer et langsiktig gjennomsnitt over et kortere sikt gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trenden. Populære handelsmønstre To populære handelsmønstre som bruker enkle bevegelige gjennomsnitt inkluderer dødskrysset og et gyldent kors. Et dødskors oppstår når 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette betraktes som et bearish signal, at ytterligere tap er i butikk. Gullkorset oppstår når et kortsiktig glidende gjennomsnitt bryter over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Forsterket av høye handelsvolumer, kan dette signalere ytterligere gevinster i butikken.6.2 Flytende gjennomsnitt ma 40 elekvisser, rekkefølge 5 41 I den andre kolonnen i denne tabellen vises et glidende gjennomsnitt av rekkefølge 5, noe som gir et estimat av trendsyklusen . Den første verdien i denne kolonnen er gjennomsnittet av de fem første observasjonene (1989-1993). Den andre verdien i 5-MA kolonnen er gjennomsnittet av verdiene 1990-1994 og så videre. Hver verdi i 5-MA kolonnen er gjennomsnittet av observasjonene i femårsperioden sentrert på tilsvarende år. Det er ingen verdier for de to første årene eller de siste to årene fordi vi ikke har to observasjoner på hver side. I formelen ovenfor inneholder kolonne 5-MA verdiene for hatten med k2. For å se hva trendsyklusestimatet ser ut, plotter vi det sammen med de opprinnelige dataene i figur 6.7. plot 40 elecsales, main quotResidential electricity salesquot, ylab quotGWhquot. xlab quotYearquot 41 linjer 40 ma 40 elecsales, 5 41. col quotredquot 41 Legg merke til hvordan trenden (i rødt) er jevnere enn de opprinnelige dataene og fanger hovedrørelsen til tidsseriene uten alle de små svingningene. Den bevegelige gjennomsnittlige metoden tillater ikke estimater av T hvor t er nær seriens ender, derfor strekker den røde linjen ikke til kantene på grafen på hver side. Senere vil vi bruke mer sofistikerte metoder for trendsyklusestimering som gjør det mulig å anslå estimater nær endepunktene. Ordren av det bevegelige gjennomsnittet bestemmer glattheten i trend-syklusestimatet. Generelt betyr en større ordre en jevnere kurve. Følgende graf viser effekten av å endre rekkefølgen på det bevegelige gjennomsnittet for el-salgsdata for bolig. Enkle bevegelige gjennomsnitt som disse er vanligvis av merkelig rekkefølge (f. eks. 3, 5, 7 osv.) Dette er slik at de er symmetriske: I et bevegelige gjennomsnitt av rekkefølge m2k1 er det k tidligere observasjoner, k senere observasjoner og midtobservasjonen som er i gjennomsnitt. Men hvis m var jevn, ville det ikke lenger være symmetrisk. Flytte gjennomsnitt av glidende gjennomsnitt Det er mulig å bruke et glidende gjennomsnitt til et glidende gjennomsnitt. En grunn til å gjøre dette er å lage en jevn rekkefølge som beveger gjennomsnittlig symmetrisk. For eksempel kan vi ta et glidende gjennomsnitt på rekkefølge 4, og deretter bruke et annet glidende gjennomsnitt av rekkefølge 2 til resultatene. I tabell 6.2 er dette gjort for de første årene av australske kvartalsvise ølproduksjonsdata. beer2 lt - window 40 ausbeer, start 1992 41 ma4 lt 40 øl2, ordre 4. senter FALSK 41 ma2x4 lt 40 øl2, orden 4. senter SANN 41 Notatet 2times4-MA i den siste kolonnen betyr en 4-MA etterfulgt av en 2-MA. Verdiene i siste kolonne er oppnådd ved å ta et glidende gjennomsnitt av rekkefølge 2 av verdiene i forrige kolonne. For eksempel er de to første verdiene i 4-MA-kolonnen 451,2 (443410420532) 4 og 448,8 (410420532433) 4. Den første verdien i kolonnen 2times4-MA er gjennomsnittet av disse to: 450,0 (451.2448.8) 2. Når en 2-MA følger et glidende gjennomsnitt av like rekkefølge (som 4), kalles det et sentrert glidende gjennomsnitt på rekkefølge 4. Dette skyldes at resultatene nå er symmetriske. For å se at dette er tilfelle, kan vi skrive 2times4-MA på følgende måte: start hodes amp frac Bigfrac (y y y y) frac (y y y y) Stor forsterker frac14y frac14y frac14y frac18y. ende Det er nå et veid gjennomsnitt av observasjoner, men det er symmetrisk. Andre kombinasjoner av bevegelige gjennomsnitt er også mulige. For eksempel brukes en 3times3-MA ofte, og består av et glidende gjennomsnitt av rekkefølge 3 etterfulgt av et annet glidende gjennomsnitt av rekkefølge 3. Generelt bør en jevn rekkefølge MA følges av en jevn rekkefølge MA for å gjøre den symmetrisk. På samme måte bør en merkelig ordre MA følges av en merkelig ordre MA. Beregner trendsyklusen med sesongdata Det vanligste bruket av sentrert glidende gjennomsnitt er å estimere trendsyklusen fra sesongdata. Vurder 2times4-MA: hatten frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Når det gjelder kvartalsdata, blir hvert kvartal av året gitt like vekt som de første og siste vilkårene gjelder for samme kvartal i påfølgende år. Følgelig vil sesongvariasjonen bli gjennomsnittet ut, og de resulterende verdiene av hat t vil ha liten eller ingen sesongvariasjon igjen. En lignende effekt ville bli oppnådd ved bruk av en 2 x 8-MA eller en 2 x 12-MA. Generelt er en 2-timers m-MA ekvivalent med et vektet glidende gjennomsnitt av rekkefølge m1 med alle observasjoner som tar vekt 1m unntatt de første og siste vilkårene som tar vekter 1 (2m). Så hvis sesongperioden er jevn og av rekkefølge m, bruk en 2-timers m-MA for å estimere trendsyklusen. Hvis sesongperioden er merkelig og av ordre m, bruk en m-MA for å estimere trendsyklusen. Spesielt kan en 2times 12-MA brukes til å estimere trendsyklusen av månedlige data, og en 7-MA kan brukes til å estimere utviklingssyklusen av daglige data. Andre valg for rekkefølgen av MA vil vanligvis resultere i at trend-syklus estimater blir forurenset av sesongmessigheten i dataene. Eksempel 6.2 Produksjon av elektrisk utstyr Figur 6.9 viser en 2times12-MA anvendt på ordreindeksen for elektrisk utstyr. Legg merke til at den glatte linjen viser ingen sesongmessighet, det er nesten det samme som trend-syklusen vist i figur 6.2, som ble estimert ved hjelp av en mye mer sofistikert metode enn flytende gjennomsnitt. Ethvert annet valg for rekkefølge av glidende gjennomsnitt (unntatt 24, 36, etc.) ville ha resultert i en jevn linje som viser noen sesongmessige svingninger. plott 40 elecequip, ylab quotNew ordre indexquot. Col quotgrayquot, hovedkurselektrisk produksjonsproduksjon (euroområde) kvitt 41 linjer 40 ma 40 elecequip, rekkefølge 12 41. kol quotequot 41 Veidede glidende gjennomsnitt Sammendrag av bevegelige gjennomsnitt resulterer i veide glidende gjennomsnitt. For eksempel er 2x4-MA diskutert ovenfor ekvivalent med en vektet 5-MA med vekter gitt av frac, frac, frac, frac, frac. Generelt kan en vektet m-MA skrives som hat t sum k aj y, hvor k (m-1) 2 og vekter er gitt med a, prikker, ak. Det er viktig at vektene alle summerer til en og at de er symmetriske slik at aj a. Den enkle m-MA er et spesielt tilfelle der alle vekter er lik 1m. En stor fordel ved vektede glidende gjennomsnitt er at de gir et jevnere estimat av trend-syklusen. I stedet for observasjoner som går inn og ut av beregningen i full vekt, økes vektene langsomt og senker sakte ned, noe som resulterer i en jevnere kurve. Noen spesifikke sett med vekter er mye brukt. Noen av disse er gitt i tabell 6.3.